Che cosa si intende per perdita attesa e inattesa?

Che cosa si intende per perdita attesa e inattesa?

Analiticamente per perdita attesa s'intende il valor medio della perdita che una banca si attende di subire con riferimento ad un credito o portafoglio di crediti, in un certo arco temporale; mentre la perdita inattesa non è altro che il grado di variabilità del tasso di perdita intorno al proprio valore atteso.

Come si definisce la perdita attesa nelle metriche di rischio?

L'art. 5 della CRR definisce la perdita attesa come “Il rapporto tra l'importo che si prevede andrà perso su un'esposizione nell'orizzonte temporale di un anno a seguito del potenziale default di una controparte o in caso di diluizione e l'importo dell'esposizione al momento del default” .

Cosa si intende per rischio di credito?

Glossario finanziario - Rischio di Credito Rischio che il debitore non sia in grado di adempiere ai suoi obblighi di pagamento di interessi e di rimborso del capitale.

Come misurare il rischio di credito?

Il rischio di credito negli investimenti si misura attraverso due parametri:

1. il rating, ovvero il giudizio sul merito creditizio di un soggetto emittente titoli che incorporano il rischio di credito. ...
2. il CDS (Credit Default Swap), uno strumento finanziario attraverso il quale è possibile misurare il rischio di credito.

Cosa indica il Loss Given Default?

Tra i sistemi di stima interna, un ruolo chiave è tenuto dalla cosiddetta "loss given default" (LGD), ossia la stima del tasso di perdita in caso di insolvenza del cliente.

Come si calcola la probabilità di default?

La perdita attesa (PA) si otterrà moltiplicando la PD per la LGD (Loss given default o percentuale di perdita avvenuto il default) per l'EAD (o importo in default ). La LGD è funzione inversa delle garanzie che assistono l'esposizione andata in default.

Come si definisce il VaR di un prodotto finanziario?

Il VaR (Value at Risk) è un valore utilizzato per il calcolo del rischio finanziario e di mercato di un titolo o di un intero portafoglio. ... La probabilità di perdita (intervallo di confidenza al 95% o al 99%), e in particolar modo definisce la percentuale di protezione dal rischio di perdita.

Come si calcola ECL?

ECL=PDxLGDxEAD Inoltre, ai fini della valutazione delle perdite attese su crediti occorre tener conto anche dei flussi finanziari attesi dalle garanzie reali e da altri strumenti di attenuazione del rischio di credito che fanno parte delle clausole contrattuali e che non sono rilevati separatamente.

Come si potrebbe definire il rischio di mercato di un prodotto finanziario?

Il rischio di mercato è il rischio prodotto da imprevisti che impattano sul valore delle attività. Detta altrimenti, è la possibilità (gestibile ma ineliminabile) di ottenere un ritorno inferiore rispetto a quello atteso.

Cosa si intende per rischio Paese?

Rischio di interruzione del pagamento di prestiti da parte di mutuatari esteri a causa dell'interferenza di un governo sovrano estero. Si riferisce anche al rischio di default di un governo estero su un prestito emesso (o garantito) dallo stesso governo. E' anche detto rischio paese.

Che cos'è la perdita inattesa un anno?

Per “perdita inattesa” o Unexpected Loss (UL), la normativa prudenziale intende “la perdita eccedente la EL a un livello di confidenza del 99,9 per cento su un orizzonte temporale di un anno”.

Come calcolare perdita attesa?

PERDITA ATTESA E PERDITA INATTESA Per “perdita attesa” o Expected Loss (EL) si intende “la perdita che si manifesta in media entro un intervallo temporale di un anno su ogni esposizione (o pool di esposizioni). Essa è pari al prodotto tra PD di classe (o pool), LGD ed EAD (…)“.

Come calcolare Pd?

Come misurare la PD (distanza interpupillare) # Usando il righello – Se usi il righello puoi misurarla in due modi: misura la distanza tra il centro della pupilla destra e della sinistra e dividi per due. Oppure misura la distanza per ogni occhio partendo dal centro del naso.

Come si calcola il Var metodi?

VAR= W0-W*α,t Ovviamente esistono formulazioni più raffinate che tengono conto del valore atteso del portafoglio a scadenza e inseriscono dunque rendimenti o cedole entro quel termine.

Cosa occorre definire per il calcolo del Value at Risk Var?

Il VaR ha tre parametri:

• L'orizzonte temporale preso in considerazione, cioè la lunghezza del periodo di detenzione di una data attività in portafoglio (holding period). ...
• Il livello di confidenza con cui si intende fare la stima. ...
• La valuta che sarà utilizzata per denominare il valore a rischio.

Come vengono valutate le attività finanziarie che non hanno superato il test SPPI?

Le attività HTC e HTCS che non superano il test SPPI vengono valutate al fair value con impatti diretti nel conto economico (Fair Value through Profit and Loss - FVTPL), assieme alle attività «other trading». Le variazioni di valore incidono, quindi, sul conto economico (voci 80 e 110).

Che cos'è il rischio idiosincratico?

In ambito finanziario, in particolare nell'Arbitrage Pricing Theory (APT), si parla di rischio idiosincratico per indicare il rischio derivante da fattori idiosincratici ovvero da fattori, non comuni, inerenti a una specifica attività finanziaria e non ad altre.

Come si calcola il rischio di mercato?

Viene calcolato prendendo il beta del patrimonio netto e dividendolo per 1 più il debito corretto per le imposte in patrimonio netto è la misura di quanto sia rischioso un asset rispetto al mercato complessivo. Il premio viene adeguato al rischio dell'attività.

Come si calcola la EAD?

Si ottiene sommando il rischio già attinto dall'operazione ad una percentuale di rischio non utilizzato. Le banche spesso calcolano un valore EAD per ogni prestito e quindi utilizzano le cifre per determinare il loro rischio di insolvenza complessivo.

Come misurare il proprio IPD?

Come misurare la distanza interpupillare da solo Tieni il righello sopra gli occhi, all'altezza delle sopracciglia. Tieni la testa dritta e verticale per eseguire una rilevazione corretta. Chiudi l'occhio destro e allinea la pupilla sinistra al righello. Per facilità procedi con un occhio alla volta.